Article

Published on April 14th, 2015 | by riandi

0

Proses Manajemen Risiko

 

  1. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

  • Bersifat proaktif (anticipative) dan bukan reaktif
  • Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
  • Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yan tersedia
  • Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi yang timbul.

 

  1. Pengukuran Risiko

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.

Pendekatan tersebut mengukur:

  • Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal
  • Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya
  • Faktor risiko (Risk Factors) secara individual
  • Eksposur risiko secara keseluruhan (aggregate), dengan mempertimbangkan risk correlation

Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

 

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh Bank for International Settlements atau pendekatan metode standard, sedangkan pendekatan oleh para praktisi disebut metode alternatif (alternative model). Penerapan metode alternatif memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif maupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model yang dipergunakan.

Bagi Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dapat mengembangkan dan menggunakan metode internal (internal Model). Namun penggunaan internal model tersebut internal model tersebut hanya ditujukan untuk keperluan intern yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta untuk mengantisipasi kebijakan perbankan di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko harus dikaitkan dengan jenis, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan Direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan.

 

  1. Pemantauan dan Limit Risiko

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko maka limit risiko sekuran-kurangnya:

  • Tersedia limit secara individual dan keseluruhan /konsolidasi
  • Memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur Bank.
  • Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumberdaya manusia.
  • Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, komite manajemen risiko dan Direksi.

Penetapan Jenis limit meliputi:

  • Transaksi (transaction/product limit)
  • Mata uang (currency limit)
  • Volume transaksi (turnover limit)
  • Posisi terbuka (open position limit)
  • Kerugian (cut loss limit)
  • Intra hari (intraday limit)
  • Nasabah dan counterparty (individual borrower and counterparty limit)
  • Pihak terkait (affiliated parties limit)
  • Industri/sektor ekonomi dan wilayah (industry/economic sector and geographic limit)

Penetapan limit dilakukan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

 

Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN).

Dalam hal terjadi pelampuan limit, maka Bank harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampuan tersebut sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap pelampuan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan ditindak lanjuti oleh Direksi dan pelampauan limit hanya dapat dilakukan apapila mendapat otorisasi dari Direksi atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dan prosedur intern Bank.

Bank menyiapkan suatu sistem back up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (discruptions) dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem back up tersebut.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑